Gate.io 现货交易马丁格尔策略使用指南

现货马丁格尔是一种资金管理策略,旨在通过在投资亏损时增加下一次投资额以期在市场反弹时收回亏损并获取利润,该策略通过分批买入摊薄成本,适合市场震荡反弹时使用,具有平均抄底成本、动态止盈和风险可控等优点,但在单边行情中可能导致无法止盈,且资金占用较高;其使用方式包括AI策略和手动配置,用户可根据个人风险偏好选择合适的策略类型,AI策略分为囤币型、高风险套利和低风险套利,手动配置则允许用户自由设置加仓和止盈参数,适合不同层次的投资者,整体而言,现货马丁格尔策略为投资者提供了一种相对稳健的交易方式,适合在复杂市场环境中灵活应对。

1.什么是现货马丁格尔?
2.现货马丁格尔的优缺点?
3.名词解释
4.如何使用现货马丁格尔?
5.案例演示
6.现货马丁格尔FAQ

1.什么是现货马丁格尔

现货马丁格尔策略是一种资金管理中平均成本的策略,基本理念是在投资遇到亏损后,增加下一次的投资额,以期在市场反弹时,一次性收回亏损并获取利润。核心思想是分批买入,摊薄成本,一次卖出,反转获利。这种策略在面对市场的震荡反弹波动时,该策略总体收益上更加稳妥,风险相对可控。

2.现货马丁格尔优缺点

2.1 优点

1.平均抄底成本。马丁格尔每下跌一个固定的百分比值后分批买入,可以防止“高位抄底”或“抄底抄在半山腰”,降低了平均成本。

2.动态止盈。交易者需要设置止盈比例,等待行情反弹后一次卖出,止盈价格是跟随止盈比例动态调整的。

3.风险可控。买入、卖出均根据用户设置的比例进行,动态调整,风险可控。

2.2 缺点

1.不适合单边行情。如果市场一直处于单边行情,则可能出现无法达到“止盈点”的情况,“浮亏”有可能变为“实亏”。

2.资金占用较高。因在策略执行开始就需把每次买入和卖出的订单挂出去,故在加仓数量较大的情况下,占用资金会比较高。

3.名词解释

1.跌多少加仓
预设的加仓时对应的价格下跌比例。当币种价格下跌对应的百分比时,进行加仓操作,每次加仓,平均持仓成本将会降低。

2.最大加仓数量
每轮交易中可下的加仓单最大数量。假设设置最大加仓次数为8,系统将会在首单成交后根据“跌多少加仓”的比例挂出8个加仓单。

3.加仓金额倍数
在每一个轮次中,机器人会把总投资额平均分成若干份后进行抄底。这个数值决定了下一次抄底买入的金额是前一次买入金额的多少倍。

4.每轮止盈比例
每轮止盈价格=当前周期平均持仓成本 x PR,PR=(1+止盈比例+0.1%)/(1-手续费比例)。当触发止盈价格后,将全部卖出已买入的币种。在完全成交后,当轮交易周期将结束并进入下一轮。止盈结束后获得的收益已扣除手续费。

5.止损目标
止损价格=平均持仓成本(1-止损百分比)。当触发止损价格且完全成交后,当前策略将结束。

4.如何使用现货马丁格尔

4.1 AI策略

目前现货马丁格尔的AI策略有3种:囤币型、高风险套利、低风险套利。每种类型都根据7天、30天的历史数据进行回测,回测出年化收益率最高的参数进行展示,用户可以根据收益率和自己的风险偏好选择不同的AI策略类型。

1.囤币型。其特点是价格间距大,盈利比例大,加仓次数中等。用户需耐心等待,直到发现合适的时机再进场,实现低风险稳健盈利。

2.高风险套利。其特点是间距小,盈利比例小,加仓次数少。用户通常风险承受能力更强,敢于冒险资产状况也较为雄厚,更适合经验丰富且交易频次高的用户。

3.低风险套利。其特点是价格间距大,加仓总次数多,盈利比例小,这样不错过下跌机会风险。在权衡利润与风险平衡的状态下进行投资。

4.2 手动配置

1.基础设置

一共有三个参数,分别是“跌多少加仓”、“每轮止盈比例”、“最大加仓次数”

1)跌多少加仓:每一个轮次中,在首个订单市价买入之后,再跌多少比例就会加仓;其设置范围为0.1%-15%;

2)每轮止盈比例:每一个轮次中,在分批抄底并反弹时,赚到多少比例的时候就止盈卖出;设置时,输入值需≥0.1%。计算公式为:当前周期平均持仓成本 x PR,PR=(1+止盈比例+0.1%)/(1-手续费比例)。

3)最大加仓次数:每轮加仓多少次,它决定了将资金分成多少份进行买入抄底。举例,若每次加仓的数量以2倍幂次递增,最大加仓次数位5,则马丁格尔机器人的每次的购买金额将以1、1、2、4、8、16、32…的序列来执行。最大加仓次数区间为1-30。

2.高级选项

1)加仓金额倍数:这个数值决定了下一次抄底买入的金额是前一次买入金额的多少倍。输入范围区间为1-2。

2)止损目标
止损价格=平均持仓成本(1-止损百分比)。当触发止损价格且完全成交后,当前策略将结束。止损目标为0.1%-99.99%

3)触发价格
当且仅当市场最新价格达到触发价格后,马丁格尔策略才会被触发运行。

4.3 自由参数配置

自由参数指用户可以任意的根据自己的需求进行「跌多少加仓」、「买入数量」的设置,不受系统的公式算法影响

1.序号:一轮中最多会买入多少次;

2.跌多少加仓:相较于上一次买入的价格再下跌多少后进行下一次加仓;

3.买入份数:单次买入的BASE币种数量份数。自由参数下用户可随意进行设置,总份数上限为10,000份;

4.添加仓位:添加一次仓位意味着增加一次加仓机会,可根据需要输入对应的加仓份数;

5.删除仓位:删除一次仓位意味着减少一次加仓机会。

5.案例解析

5.1 基础设置&高级设置

以BTC/USDT为例,假设交易费率为0.2%,首单成交的价格为30,000USDT,基础设置分别为以下几个参数:

1.投入金额:30,000USDT

2.跌多少加仓:5%

3.最大加仓次数:8

4.每轮止盈比例:10%

高级设置设置参数如下:加仓金额倍数为1.5、触发价格30,000USDT

1.卖出止盈数量=23964*1.3811932=33099 USDT

2.到账数量=33099 USDT*(1-0.2%)=33033 USDT

3.总收益=33033 USDT-30000 USDT=3033 USDT

4.盈利率=10%,达到止盈目标。

5.2 自由参数

假设设置的自由参数如下

投入金额:30,000 USDT
每轮止盈比例:10%
触发价格:30,000 USDT(假设首单成交的价格为30,000USDT

根据自由参数设置,每单执行情况如下:

假设手续费比例为0.2%,为保证盈利,止盈比例增加了0.1%盈利率的保底比例。

1.止盈价格:23,354*PR= 25,759 USDT
2.PR=(1+止盈比例+0.1%)/(1-手续费比例)= 1.101 / 0.998 = 1.103

3.卖出BTC数量:Σ 到账数量= 1.284594564

4.卖出USDT数量= 止盈价格*卖出BTC数量=33,096 USDT

5.到账USDT数量=33,090*(1-0.2%)=33030

6.盈利率=3030/30,000*100%=10%,达到止盈目标。

6.现货马丁格尔FAQ

6.1 为何我的策略在一开始都是亏损的?单边下跌行情会一直亏损吗?

现货马丁格尔是一种越跌越买,降低成本的策略,所以在策略初期盈利率处于亏损状态,待行情反弹便可止盈卖出;若行情为单边下跌,相当于分批抄底,暂时会处于浮亏状态,但只要行情稍微反弹,则可自动止盈卖出。

6.2 现货马丁格尔可以止损吗?

可以。您可以在参数中设置止损价,及时止损,维护您的资产安全。当交易标的价格低于止损价时,量化产品将为您限价卖出交易标的。

6.3 手续费支出可能会超过利润吗?

不会。现货马丁格尔在卖出时考虑手续费的情况,会自动加上手续费比例,不会出现手续费超过利润的情况。但是依然建议您,设置的「跌多少加仓」尽量大于您的现货交易手续费。

6.4 现货马丁格尔的“交易类型”和“手动配置”“自由参数”该如何选择?

如果您是新手,建议您使用“交易类型”。AI 智能网格是根据近 7 天、30天的历史数据,对「囤币型」「高风险套利」「低风险套利」进行回测,自动算出收益率最高的马丁格尔参数: 跌多少加仓、最大加仓次数、每轮止盈比例、加仓金额倍数,用户只需选择投资金额(选择的投资额必须大于等于最低投资额)。

如果您是有经验者,您可以使用“手动配置”,根据自己的需求来配置参数。

如果您是专业交易用户,有着多年交易马丁格尔策略的用户,则可以选择「自由参数」进行策略配置。

6.5 现货马丁格尔的轮次会有限制吗?

现货马丁格尔的交易轮次没有限制,只要账户资金满足参数需要的最小投资金额,会一直轮询。一直到用户主动终止策略。

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