深度图是金融市场中的一个重要工具，通过展示买卖挂单的分布，直观地揭示了市场的供需关系。在右侧，卖单的数量与密度能够反映出卖方的意愿；而左侧的买单厚度则展示了买方的力量。通过分析这些信息，投资者能够更精准地判断市场动向和价格趋势。然而，解读深度图并非易事，需要一定的技巧与方法。
一、深度图的基本构成
深度图由左右两侧的未成交买单和卖单形成。左侧显示的是买方在不同价位上愿意购买的数量，而右侧则是卖方愿意出售的数量。通过观察这两个方面的厚度与分布，可直观评估市场的即时供需关系。
- 观察左右平衡：若图形的左侧买单区域显著厚于右侧，意味着市场买盘强劲，价格有进一步上涨的潜力。
- 识别密集挂单：出现大量挂单形成的“墙壁”结构，即为买卖墙。这些价格点位往往成为短期价格难以突破的关键区域。
- 关注挂单密度变化：密集且连续的挂单显示出该区域支撑或阻力的强度，反之，稀疏的区域则容易被市场快速穿越。
二、分析买卖墙对价格的影响
买卖墙在市场中的存在直接影响价格的运行轨迹，体现了市场参与者对特定价格水平的集中意愿。大额挂单不仅吸引其他交易者关注，还会可能引发跟风操作，强化其价格反应。
- 支撑位形成：当某一价格下方聚集大量买单，形成支撑位，价格回落至此处可能会止跌反弹，吸引买入。
- 阻力位压制：相反，如果某一价格上方有巨量卖单，则可能构成显著的阻力墙，使得价格上行至该区域时容易遇到抛压而回落。
- 警惕虚假挂单：需要注意的是，部分大单可能是大户故意放置用以误导市场情绪，随后迅速撤单。因此，结合实时成交数据判断挂单的真实性至关重要。
三、结合成交量验证深度图信号
仅根据深度图数据进行判断可能存在误判的风险，因此，结合实际成交量进行交叉验证显得尤为重要。高挂单量但低成交量往往意味着该支撑或阻力的有效性较低。
- 观察接近挂单密集区的成交活跃度：当价格接近这些区域时，若成交量伴随放量突破，则原本的阻力或支撑有效性可能减弱。
- 监控订单簿的动态变化：使用交易所提供的实时订单簿工具，查看大单是否在持续补入或逐步撤出，可以更准确地判断主力的意图。
- 对比多个交易平台的数据：单一平台的深度信息可能受到操控，因此综合主流平台的整体挂单情况将更有助于提高判断的准确性。
四、总结
掌握深度图的分析方法可以帮助投资者更好地理解市场的供需动态，优化交易策略。通过观察买单与卖单的分布情况、分析买卖墙的影响，以及结合成交量进行验证，投资者能够更有效地把握市场机会，做出明智的交易决策。当然，在进行任何交易之前，请务必结合自身的风险承受能力和市场情况，谨慎行事。
